关于上海证券交易所科创50ETF期权上市交易有关事项的公告
尊敬的投资者:
根据上海证券交易所(以下简称上交所)相关公告,上交所于2023年6月5日上市交易科创50ETF期权,具体事项如下:
一、本次上市以下两个科创50ETF期权合约品种:
1.华夏科创50ETF期权合约标的为“华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金”,合约标的证券简称为“科创50”,证券扩位简称为“科创50ETF”,证券代码为“588000”,基金管理人为华夏基金管理有限公司。
2.易方达科创50ETF期权合约标的为“易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金”,合约标的证券简称为“科创板50”,证券扩位简称为“科创50ETF易方达”,证券代码为“588080”,基金管理人为易方达基金管理有限公司。
二、上交所自2023年6月5日起按照不同合约类型、到期月份及行权价格,挂牌相应的华夏科创50ETF期权合约和易方达科创50ETF期权合约。首批挂牌的期权合约到期月份为2023年6月、7月、9月和12月。
三、根据科创板股票涨跌幅设置,科创50ETF期权涨跌幅参数适应性调整为20%。
科创50ETF期权涨跌停价格的计算公式为:
合约涨跌停价格=合约前结算价格±最大涨跌幅
认购期权最大涨幅=max{合约标的前收盘价×0.5%,min [(2×合约标的前收盘价-行权价格),合约标的前收盘价]×20%}
认购期权最大跌幅=合约标的前收盘价×20%
认沽期权最大涨幅=max{行权价格×0.5%,min [(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×20%}
认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×20%
四、期权合约基本条款详见下表:
| 华夏科创50ETF期权合约基本条款 | 易方达科创50ETF期权合约基本条款 |
合约标的 | 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 (证券扩位简称:科创50ETF,证券代码:588000) | 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 (证券扩位简称:科创50ETF易方达,证券代码:588080) |
合约类型 | 认购期权和认沽期权 | |
合约单位 | 10000份 | |
合约到期月份 | 当月、下月及随后两个季月 | |
行权价格 | 9个(1个平值合约、4个虚值合约、4个实值合约) | |
行权价格间距 | 3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元, 20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元 | |
行权方式 | 到期日行权(欧式) | |
交割方式 | 实物交割(业务规则另有规定的除外) | |
到期日 | 到期月份的第四个星期三(遇法定节假日、本所休市日顺延) | |
行权日 | 同合约到期日,行权指令提交时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:30 | |
交收日 | 行权日次一交易日 |
特此公告。
联储证券股份有限公司
二〇二三年六月五日